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Die Olsenbande kann das süsse Leben auf Mallorca nicht lange geniessen, denn das Dumme Schwein überrumpelt die Bande und klaut ihr "ihre" Millionen. Beim Versuch sie zurückzuholen, wird Egon geschnappt und er wandert ins Gefängnis. Und einmal mehr wollen Benny, Kjeld und Yvonne nach seiner Entlassung zunächst nichts mehr mit ihm zu tun haben. Doch als ihnen Egon seinen neuen Plan erläutert, sind sie dann doch wieder mit von der Partie. Bei dem Coup geht es darum, Goldbarren zu entwenden, die in einem Tresor-Waggon der Fa. Franz Jäger Berlin von der Dänischen Staatsbahn befördert werden. Der erste Versuch misslingt. Glücklicherweise bekommt Børge eine Lehrstelle im Stellwerk. Die Voraussetzungen für einen neuen Coup scheinen ideal, doch dann wird der Fahrplan vom Winter auf den Sommer umgestellt...
Endlich war es der Olsenbande einmal gelungen, ihre Million zu klauen, da wird sie ihnen auch schon wieder von einerinternationalen Gang abgejagt und Egon Olsen wandert zu allem Überfluss in den Knast. Doch dort hat er bekanntlich die besten Ideen und so setzt sich in seinem Kopf der Gedanke fest, die Dänische Staatsbahn zu überfallen.
